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Quantitative Assessment of Securitisation Deals

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Éditeur :

Springer

Collection : SpringerBriefs in Finance

Paru le : 2012-09-05

The book draws on current research on model risk and parameter sensitivity of securitisation ratings. It provides practical ideas and tools that can facilitate a more informed usage of securitisation ratings. We show how global sensitivity analysis techniques can be used to better analyse and to enh...
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Description du livre

The book draws on current research on model risk and parameter sensitivity of securitisation ratings. It provides practical ideas and tools that can facilitate a more informed usage of securitisation ratings. We show how global sensitivity analysis techniques can be used to better analyse and to enhance the understanding of the uncertainties inherent in ratings due to uncertainty in the input parameters. The text introduces a novel global rating approach that takes the uncertainty in the ratings into account when assigning ratings to securitisation products. The book also covers new prepayment and default models that overcome flaws in current models.?

À propos

Auteur
Francesca Campolongo , Henrik Jönsson , Wim Schoutens
Éditeur
Springer
Collection
SpringerBriefs in Finance
Parution
2012-09-05
Pages
112 pages
EAN papier
9783642297205

Caractéristiques détaillées - droits

EAN EPUB
9783642297212
Prix
52,74 €
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
11
Taille du fichier
1792 Ko
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