Description du livre
Il s'agit de la première monographie qui traite en détail des interactions entre l'analyse de Fourier et les théories économiques dynamiques, en particulier les cycles économiques.
De nombreuses théories économiques ont analysé les comportements cycliques des variables économiques. Dans ce livre, l'accent est mis sur quelques essais : (1) la théorie de Kaldor et (2) l'effet Slutsky. La théorie de Kaldor tente d'expliquer les fluctuations commerciales en termes d'équations différentielles ordinaires (ODE) non linéaires du second ordre. Afin d'expliquer les comportements périodiques d'une solution, le théorème de Hopf-bifurcation joue souvent un rôle clé. L'idée de Slutsky est de considérer le mouvement périodique comme un effet de chevauchement des chocs aléatoires. Le processus de Slutsky est un processus faiblement stationnaire, dont le comportement périodique (ou presque périodique) peut être analysé par le théorème de Bochner. Le but de ce livre est de donner une justification complète et rigoureuse de ces idées. Il s'agit donc, d'une part, de donner une théorie complète à l'appui du théorème de Hopf et de prouver l'existence de solutions périodiques des ODE et, d'autre part, d'expliquer la structure mathématique du théorème de Bochner et sa relation aux comportements périodiques (ou presque périodiques) des processus faiblement stationnaires.
Bien que ces deux cibles soient les principales, un grand nombre de résultats de l'analyse de Fourier doivent être préparés afin d'atteindre ces objectifs. Les concepts de base et les résultats de l'analyse de Fourier classique et généralisée sont fournis de façon systématique.
Les lecteurs potentiels sont supposés avoir une connaissance suffisante de l'analyse réelle et complexe. Cependant, les concepts économiques nécessaires sont expliqués dans le texte, rendant ce livre accessible même aux lecteurs n'ayant pas de formation en économie.