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Volatility as an Asset Class

Obvious Benefits and Hidden Risks

Paru le : 2015-04-13

Volatility derivatives are an important group of financial instruments and their list is much longer than volatility index futures and options. This book reviews methods used for measurement, estimation and forecasting volatility and presents major classes of volatility derivatives and their possibl...
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Description du livre

Volatility derivatives are an important group of financial instruments and their list is much longer than volatility index futures and options. This book reviews methods used for measurement, estimation and forecasting volatility and presents major classes of volatility derivatives and their possible applications in investment strategies and portfolio optimization. Since volatility is not constant, its term structure and the phenomenon of the volatility risk premium are discussed in view of the permanently instable relation between realized and implied volatility. The study proposes a method to use this information in the process of forecasting future values of volatility.

À propos

Auteur
Collectif
Éditeur
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Collection
n.c
Parution
2015-04-13
Pages
178 pages
EAN papier
9783631655764

Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9783653047875
Prix
46,37 €
Nombre pages copiables
35
Nombre pages imprimables
35
Taille du fichier
7629 Ko
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EAN EPUB
9783653978841
Prix
46,37 €
Nombre pages copiables
35
Nombre pages imprimables
35
Taille du fichier
18627 Ko
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