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Modeling Time-Varying Unconditional Variance by Means of a Free-Knot Spline-GARCH Model

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Éditeur :

Springer Gabler

Collection : Gabler Theses

Paru le : 2022-07-27

The book addresses the problem of a time-varying unconditional variance of return processes utilizing a spline function. The knots of the spline functions are estimated as free parameters within a joined estimation process together with the parameters of the mean, the conditional variance and the sp...
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Description du livre


The book addresses the problem of a time-varying unconditional variance of return processes utilizing a spline function. The knots of the spline functions are estimated as free parameters within a joined estimation process together with the parameters of the mean, the conditional variance and the spline function. With the help of this method, the knots are placed in regions where the unconditional variance is not smooth. The results are tested within an extensive simulation study and an empirical study employing the S&P500 index.

À propos

Auteur
Oliver Old
Éditeur
Springer Gabler
Collection
Gabler Theses
Parution
2022-07-27
Pages
237 pages
EAN papier
9783658386177

Auteur(s) du livre


Defaut-Illustration Oliver Old

Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9783658386184
Prix
94,94 €
Nombre pages copiables
2
Nombre pages imprimables
23
Taille du fichier
29297 Ko
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