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Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

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Éditeur :

Springer Gabler

Collection : BestMasters

Paru le : 2015-12-04

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortf...
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Description du livre

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

À propos

Auteur
Simona Roccioletti
Éditeur
Springer Gabler
Collection
BestMasters
Parution
2015-12-04
Pages
145 pages
EAN papier
9783658119072

Auteur(s) du livre


Defaut-Illustration Simona Roccioletti

Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9783658119089
Prix
68,56 €
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
14
Taille du fichier
3072 Ko
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