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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

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Éditeur :

Palgrave Macmillan

Paru le : 2010-12-08

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.
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Description du livre

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

À propos

Auteur
Greg N. Gregoriou , Razvan Pascalau
Éditeur
Palgrave Macmillan
Collection
n.c
Parution
2010-12-08
Pages
196 pages
EAN papier
9780230283640

Auteur(s) du livre


Defaut-Illustration Greg N. Gregoriou
Defaut-Illustration Razvan Pascalau

Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9780230295216
Prix
52,74 €
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
19
Taille du fichier
1741 Ko
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