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Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures

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Éditeur :

Palgrave Macmillan

Paru le : 2010-12-13

This book proposes new methods to build optimal portfolios and to analyze market liquidity and volatility under market microstructure effects, as well as new financial risk measures using parametric and non-parametric techniques. In particular, it investigates the market microstructure of foreign ex...
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Description du livre

This book proposes new methods to build optimal portfolios and to analyze market liquidity and volatility under market microstructure effects, as well as new financial risk measures using parametric and non-parametric techniques. In particular, it investigates the market microstructure of foreign exchange and futures markets.

À propos

Auteur
G. Gregoriou , R. Pascalau
Éditeur
Palgrave Macmillan
Collection
n.c
Parution
2010-12-13
Pages
257 pages
EAN papier
9781349328901

Auteur(s) du livre


Defaut-Illustration G. Gregoriou
Defaut-Illustration R. Pascalau

Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9780230298101
Prix
94,94 €
Nombre pages copiables
2
Nombre pages imprimables
25
Taille du fichier
2652 Ko
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