Unit Root Tests in Time Series Volume 1

Key Concepts and Problems
de

Éditeur :

Palgrave Macmillan

Paru le : 2011-02-25

Testing for a unit root is now an essential part of time series analysis. This volume provides a critical overview and assessment of tests for a unit root in time series, developing the concepts necessary to understand the key theoretical and practical models in unit root testing.
Voir tout
Ce livre est accessible aux handicaps Voir les informations d'accessibilité
Ebook téléchargement , DRM LCP 🛈 DRM Adobe 🛈
Compatible lecture en ligne (streaming)
94,94
Ajouter à ma liste d'envies
Téléchargement immédiat
Dès validation de votre commande
Image Louise Reader présentation

Louise Reader

Lisez ce titre sur l'application Louise Reader.

À propos

Auteur


Collection
n.c

Parution
2011-02-25

Pages
641 pages

EAN papier
9780230250246

Auteur(s) du livre


KERRY PATTERSON is Professor of Econometrics at the University of Reading. He has established an international reputation in econometrics and has published over 50 articles in leading journals, including the Journal of the Royal Statistical Society, the Review of Economics and Statistics, the Economic Journal and the International Journal of Forecasting. He is author of A Primer for Unit Root Testing and co-editor, with Terence Mills, of the Palgrave Handbook of Econometrics, both published by Palgrave.

Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9780230299306
Prix
94,94 €
Nombre pages copiables
6
Nombre pages imprimables
64
Taille du fichier
4188 Ko

Suggestions personnalisées