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Autokorrelationen in der historischen Simulation

Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
de

Paru le : 2018-03-02

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende e...
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Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

À propos

Auteur
Noel Boka
Éditeur
Springer Gabler
Collection
Business, Economics, and Law
Parution
2018-03-02
Pages
113 pages
EAN papier
9783658211073

Auteur(s) du livre


Defaut-Illustration Noel Boka

Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9783658211080
Prix
39,43 €
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
11
Taille du fichier
3021 Ko
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