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Empirical Asset Pricing Models

Data, Empirical Verification, and Model Search
de

Éditeur :

Palgrave Macmillan

Paru le : 2018-03-19

This book analyzes the verification of empirical asset pricing models when returns of securities are projected onto a set of presumed (or observed) factors. Particular emphasis is placed on the verification of essential factors and features for asset returns through model search approaches, in which...
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Description du livre

This book analyzes the verification of empirical asset pricing models when returns of securities are projected onto a set of presumed (or observed) factors. Particular emphasis is placed on the verification of essential factors and features for asset returns through model search approaches, in which non-diversifiability and statistical inferences are considered. The discussion reemphasizes the necessity of maintaining a dichotomy between the nondiversifiable pricing kernels and the individual components of stock returns when empirical asset pricing models are of interest. In particular, the model search approach (with this dichotomy emphasized) for empirical model selection of asset pricing is applied to discover the pricing kernels of asset returns.

À propos

Auteur
Jau-Lian Jeng
Éditeur
Palgrave Macmillan
Collection
n.c
Parution
2018-03-19
Pages
268 pages
EAN papier
9783319741918

Auteur(s) du livre


Defaut-Illustration Jau-Lian Jeng

Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9783319741925
Prix
94,94 €
Nombre pages copiables
2
Nombre pages imprimables
26
Taille du fichier
5581 Ko
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EAN EPUB
9783319741925
Prix
94,94 €
Nombre pages copiables
2
Nombre pages imprimables
26
Taille du fichier
9431 Ko
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