Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien

Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen

Paru le : 2018-10-29

Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung...
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Louise Reader

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À propos

Pages
297 pages

EAN papier
9783658244422

Auteur(s) du livre



Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9783658244439
Prix
46,34 €
Nombre pages copiables
2
Nombre pages imprimables
29
Taille du fichier
4157 Ko

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