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In this book, Stefan Meyer empirically examines standardized futures trading strategies for their suitability in reducing systematic portfolio risk. To this end, he analyzes price, interest rate, and volatility data during the twelve largest financial and economic...

Editeur : Springer
Parution : 2026-02-02

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Stefan Meyer untersucht in diesem Buch empirisch standardisierte Terminhandelsstrategien auf ihre Eignung zur Reduzierung des systematischen Portfoliorisikos. Hierfür analysiert er Kurs-, Zins- und Volatilitätsdaten während der zwölf größten Finanz- und...

Editeur : Springer Gabler
Parution : 2024-05-31

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